नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र बलियो बनाउन “प्रणालीगत महत्व बोकेका बैंकहरू (Domestic Systemically Important Banks – D-SIBs) सम्बन्धी फ्रेमवर्क” जारी गरेको छ। यो फ्रेमवर्क सन् २०२७ को साउन (मिड-जुलाई २०२७) देखि पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।
सन् २००८ को Global Financial Crisis-GFC (विश्व वित्तीय संकट) बाट सिकेका पाठ र बासेल कमिटिका असल मापदण्डसँग मेल खाने गरी यो फ्रेमवर्क तयार पारिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलका अनुसार यो फ्रेमवर्कले कुनै पनि बैंक “Too Big to Fail” नबनोस् भन्ने उद्देश्यले प्रणालीगत जोखिम नियन्त्रणमा केन्द्रित छ।
फ्रेमवर्कले D-SIB पहिचान, प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण, ठूलो तथा आपसमा अत्यधिक जोडिएका बैंकहरूको स्थायित्व वृद्धि, र अनुपातिक तथा जोखिम–आधारित सुपरीवेक्षण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार D-SIB पहिचान सूचक–आधारित विधिबाट गरिन्छ, जसमा चार सूचकको प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा Size (40%), Interconnectedness (30%), Substitutability (15%), and Complexity (15%)रहेका छन् । यी सूचकहरूले बैंकको कुल एक्स्पोजर, वित्तीय क्षेत्रभित्रको सम्पत्ति/दायित्व, भुक्तानी प्रणालीमा भूमिका, ट्रेडिङ गतिविधि तथा सीमा–पार कारोबारलाई प्रतिबिम्बित गर्ने उनको भनाई छ।
प्राप्त प्रणालीगत स्कोरका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंकहरूरलाई ०.२०% देखि १% सम्मको Higher Loss Absorbency (HLA) पूँजी थप गर्न सक्नेछ । राष्ट्र बैंकले नियामक विवेकाधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर यस्तो HLA आवश्यकताहरू २०२७ देखि लागू हुनेछन्।
पौडेलका अनुसार यो फ्रेमवर्कले contagion risks घटाउन र domestic regulation लाइ international best practices सँग सहकार्य गर्न सघाउनेछ । अन्ततः यस्को वृहत उद्देश्य त वित्तीय स्थायित्व नै हो ।
राष्ट्र बैंकले नेपालभित्रै यस्ता ठूला बैंकहरू पहिचान गर्न खोझेको हो, जसको असफलता (डुब्ने वा गम्भीर संकट) ले समग्र नेपाली वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिन सक्छ। यिनीहरूलाई थप पूँजी (अतिरिक्त क्यापिटल बफर) राख्न बाध्य पारेर तथा कडा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरेर वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने लक्ष्य हो।
के-के गरिनेछ ?
१. हरेक वर्ष “क” वर्गका सबै वाणिज्य बैंकहरूको मूल्यांकन गरिनेछ।
२. तोकिएको थ्रेसहोल्डभन्दा माथि स्कोर ल्याउने बैंकहरूलाई D-SIB घोषणा गरिनेछ।
३. यस्ता बैंकहरूलाई सामान्य बैंकहरूभन्दा बढी पूँजी (Higher Loss Absorbency – HLA) राख्नुपर्नेछ।
४. HLA थप Common Equity Tier 1 (CET1) पूँजीको रूपमा राख्नुपर्नेछ।
५. D-SIB बैंकहरूलाई थप कडा सुपरिवेक्षण, रिकभरी प्लान र रिजोलुसन प्लान अनिवार्य गरिनेछ।
कसरी गरिनेछ ? (मूल्यांकन विधि)
बैंकहरूको सिस्टेमिक महत्व मापन गर्न चार मुख्य सूचकहरू प्रयोग गरिनेछः
आकार (Size) – ४०% वेटेज (कुल एक्स्पोजर)
अन्तरआबद्धता (Interconnectedness) – ३०% (अन्य बैंकहरूसँगको ऋण-दायित्व र सिक्युरिटीज)
विकल्पहीनता (Substitutability) – १५% (भुक्तानी प्रणालीमा भूमिका, ट्रेडिङ भोल्युम)
जटिलता (Complexity) – १५% (लेभल-२ सम्पत्ति, क्रस-बोर्डर कारोबार आदि)
हरेक बैंकको डेटा नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा आधारित हुनेछ। डेटालाई आधार मान्दा १०,००० आधार अंक (basis points) मा रूपान्तरण गरेर वेटेड एवरेज स्कोर निकालिनेछ।
स्कोरका आधारमा बैंकहरूलाई ५ वटा बकेटमा वर्गीकरण गरिनेछः
बकेट १ – ०.२०% थप CET1
बकेट २ – ०.४०%
बकेट ३ – ०.६०%
बकेट ४ – ०.८०%
बकेट ५ – १.००% (भविष्यमा आवश्यक परे नयाँ बकेट थपिनेछ)
यो किन गरिँदैछ ?
२००८ को विश्व वित्तीय संकटले देखायोः ठूला बैंक डुब्दा समग्र अर्थतन्त्र धरासायी हुन सक्छ। नेपालमा पनि केही बैंक यति ठूला र अन्तरआबद्ध छन् कि तिनको संकटले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चेन रिएक्सन (शृंखलाबद्ध असर) निम्त्याउन सक्छ। यस्ता बैंकहरूलाई पहिल्यै थप पूँजी राख्न लगाएर तथा कडा निगरानी गरेर संकटको सम्भावना घटाउने र संकट आए पनि त्यसलाई थेग्न सक्ने क्षमता बढाउने उद्देश्य हो। G-20 को सुझाव र Basel Committee को मापदण्ड अनुसार नेपालले पनि आफ्नै D-SIB फ्रेमवर्क बनाउनुपरेको हो।
कहिले लागू हुन्छ ?
हरेक वर्ष असोज मसान्तसम्म D-SIB बैंकहरूको सूची सार्वजनिक गरिनेछ।
थप पूँजी (HLA) आवश्यकता भने २०८४ साउन देखि अनिवार्य हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार यो फ्रेमवर्कले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई विश्वस्तरीय मापदण्डमा पुर्याउने र समग्र वित्तीय स्थिरता सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतमा यस अघि नै यस्तो अभ्यास सुरु भईसकेको छ । हाल प्रणालीगत महत्व बोकेका बैंकहरुमा स्टेट बैंक अफ इन्डिया, एचडीएफसी बैंक र आईसीआईसीआई बैंक रहेका छन् ।
